・続いて、リスクリバーサル。これは結構単純で、プットとコール、どっちのプレミアムが高いのかという偏りを示しています
・当然、満期とかの基本的なパラメーターを揃えた、標準的なオプション同士の比較ですよ
・今、考えながら書いてるんでアレなんですけど、プットオプションのプレミアムが高いときが円高警戒が高いと言える？結局、円高リスクに備えたいのは事業法人じゃないすか。そういう人たちの立場、つまりオプションロングの気持ちで考えると、円高リスクが高まる局面では円高方向でプレミアム上昇もやむ無し、って理解でいいですか？
・なんか、もう一段階ロジックをかまさなあかん気がする
